Pourquoi utiliser le VWAP pour la négociation sur séance?

Le cours moyen pondéré en fonction du volume (VWAP) est une moyenne mobile qui suit la valeur du prix négocié sur le volume total sur un graphique intrajournalier, ce qui signifie qu’il joue un rôle essentiel dans la négociation sur séance.

Grâce à sa facilité d’utilisation et à sa grande qualité, le VWAP est apprécié non seulement par les négociateurs particuliers, mais aussi par les négociateurs institutionnels et les teneurs de marché. Ce qui en fait un indicateur précieux est la combinaison de deux points essentiels de l’analyse technique : le cours et le volume.

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Comment le VWAP est-il calculé?

VWAP est un prix moyen qui utilise le résultat cumulatif du cours typique de chaque opération multiplié par le volume de chaque opération, divisé par le volume cumulatif d’une période de la séance. La ligne VWAP est formée en reliant ces cours moyens dans un graphique. Pour afficher une ligne VWAP sur un graphique, spécifiez un intervalle de temps intrajournalier pour lequel vous souhaitez obtenir les moyennes. Un VWAP de 5 ou 15 minutes est largement utilisé pour illustrer les tendances dans la négociation sur séance.

• Le cours typique est la moyenne du cours le plus haut, du cours le plus bas et du cours de fermeture d’une bougie.

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Comment appliquons-nous le VWAP?

La façon la plus populaire d’utiliser l’indicateur VWAP est de le combiner avec d’autres indicateurs. La combinaison du VWAP et du MACD est une méthode courante pour analyser ensemble les tendances des cours.

Comment chaque indicateur est utilisé individuellement

• VWAP :

Si la gamme VWAP est inférieure au cours, cela peut indiquer un marché baissier à venir. Si la gamme VWAP est supérieure au cours, elle pourrait représenter un marché haussier à venir.

• MACD :

Lorsque la ligne MACD traverse la ligne de signal, elle est considérée comme un signal haussier et indique que le cours peut changer de direction vers la hausse.

Lorsque la ligne MACD passe sous la ligne de signal, elle est considérée comme un signal baissier et indique que le cours peut changer de direction vers la baisse.

Faire correspondre les signaux de chaque indicateur

Lorsque vous utilisez la stratégie consistant à surveiller plus d’un indicateur, la clé est d’essayer de négocier lorsque les signaux des deux indicateurs correspondent. L’image ci-dessous illustre le fonctionnement de cette stratégie :

À l’approche de l’ouverture du marché, nous recevons le premier signal long, à savoir le croisement haussier de la ligne MACD. Quelques minutes plus tard, le cours passe au-dessus de la ligne VWAP. Les signaux des deux indicateurs sont cohérents et les négociateurs peuvent choisir d’acheter ici. À 11:50, le troisième signal apparaît sous la forme d’un croisement baissier de la ligne MACD. Peu de temps après, le cours tombe en dessous de la ligne VWAP, ce qui nous donne un signal de vente à découvert. Les investisseurs peuvent sortir de leur position acheteur à ce moment-là.

De 12 h à 13 h 15, le cours a oscillé autour de la ligne VWAP. La ligne VWAP joue généralement le rôle d’un niveau de soutien. Le cours rebondit au-dessus de la ligne VWAP à 13:25 et nous obtenons le cinquième signal, qui est un signal acheteur. Les investisseurs pourraient acheter ici puisque le sixième signal de la MACD confirme le long signal, puis rester dans le commerce jusqu’à ce que les prochains signaux courts correspondent.

Conclusion

Le VWAP est un indicateur technique pratique qui prend en compte à la fois le cours et le volume. Les investisseurs peuvent l’utiliser pour identifier les meilleurs points d’entrée et de sortie en tandem avec d’autres indicateurs tels que les bandes de Bollinger et le MACD.Appuyez ici pour essayer votre stratégie de négociation sur papier>>>

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